ガンマ分布と逆ガンマ分布
ブログに数式とコードを書く方法を学習したので、備忘録代わりに。
shape parameterが、scale parameterがのガンマ分布の確率密度関数は
一方shape parameterが、scale parameterがの逆ガンマ分布の確率密度関数は
ここでとおいて確率変数の変換公式を適用すると、
よって、例えばRのrgamma()
関数を使ってshape parameterが5、scale parameterが0.1の逆ガンマ分布から乱数を発生させたい場合には、
x <- 1/rgamma(n = 100, shape = 5, scale = 10) # or x <- 1/rgamma(n = 100, shape = 5, rate = 0.1)
という様にscale parameterをrate parameterに置き換えないといけない。
いつもコードを書くときにわからなくなって数時間無駄にするので、メモ。